PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и S&P 500 Index (^GSPC).

RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RSPS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RSPS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.20% против 12.24% соответственно.

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с SPYI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RSPS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.92

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.41

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.41

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

6.61

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.92

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между RSPS и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок RSPS и ^GSPC

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-56.78%

+20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.14%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-25.43%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-33.92%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-5.78%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-10.75%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.60%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и ^GSPC

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.90%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.37%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.55%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

18.33%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.90%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

18.05%

-3.21%