PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPS с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPS с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

RSPS и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RSPS и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPS и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.74%-0.88%-1.47%-5.39%1.95%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, RSPS показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

RSPS

1 день
-0.64%
1 месяц
-9.88%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.51%
1 год
-2.28%
3 года*
-2.21%
5 лет*
1.18%
10 лет*
4.20%

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с QQQRSPS с FSTARSPS с NVDY
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Сравнение комиссий RSPS и SPYI

RSPS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Доходность на риск

RSPS vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPS c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.04

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.57

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.54

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.47

8.06

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPS vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPS и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.04

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.01

-0.44

Корреляция

Корреляция между RSPS и SPYI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPS и SPYI

Дивидендная доходность RSPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SPYI в 12.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.86%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPS и SPYI

Максимальная просадка RSPS за все время составила -35.93%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPS и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPSSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-16.47%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.02%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-4.50%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-1.86%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.11%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPS и SPYI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) составляет 3.90%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что RSPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPSSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.10%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

8.29%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

16.22%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

13.12%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

13.12%

+1.72%