PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPN с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с XLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPN returned 14.44%/yr vs 16.48%/yr for XLG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции RSPN уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 14.44% против 16.48% соответственно.

RSPN

1 день
1.45%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
5.11%
С начала года
12.59%
1 год
17.48%
3 года*
16.31%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.44%

XLG

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.04%
1 год
17.00%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		12.59%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		4.04%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between RSPN and XLG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.68

Over the past year, the correlation between RSPN and XLG has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPN и XLG

Секторы
RSPN
XLG

Промышленность

86.6%
2.1%

Технологии

4.5%
48.7%

Сырьевые материалы

2.5%
0.6%

Потребительский циклический сектор

2.4%
10.1%

Коммунальные услуги

1.5%
0.8%

Финансовые услуги

0.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

6.7%

Недвижимость

-

-

Промышленность

RSPN
86.6%
XLG
2.1%

Технологии

RSPN
4.5%
XLG
48.7%

Сырьевые материалы

RSPN
2.5%
XLG
0.6%

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.4%
XLG
10.1%

Коммунальные услуги

RSPN
1.5%
XLG
0.8%

Финансовые услуги

RSPN
0.1%
XLG
9.9%

Коммуникационные услуги

RSPN

-

XLG
13.9%

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

XLG
5.0%

Энергетика

RSPN

-

XLG
2.2%

Здравоохранение

RSPN

-

XLG
6.7%

Недвижимость

RSPN

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с BALTRSPN с BIS
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

RSPN vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPNXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.20

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.70

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

4.56

+0.27

RSPN vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPN и XLG

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-52.39%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.41%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-20.70%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-28.02%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-30.46%

-11.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-4.68%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-7.63%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.73%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и XLG

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 4.48% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.63%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

11.16%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

14.20%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

18.83%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

18.87%

+1.45%

Сравнение комиссий RSPN и XLG

RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и XLG

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности XLG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.82%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and XLG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (4.63%) compared to RSPN (4.48%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.48% vs 14.44% for RSPN. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.48% return vs 14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RSPN.

RSPN has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.65% for XLG.

RSPN is categorized as Industrials Equities, while XLG is S&P 500. RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор