Сравнение RSPN с TWEBX
RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and TWEBX (Tweedy, Browne Value Fund) are both funds - RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while TWEBX is a Global Equities fund managed by Tweedy, Browne. Over the past 10 years, RSPN returned 14.38%/yr vs 8.45%/yr for TWEBX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPN charges 0.40%/yr vs 1.40%/yr for TWEBX.
Доходность
Сравнение доходности RSPN и TWEBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPN показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у TWEBX с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции RSPN превзошли акции TWEBX по среднегодовой доходности: 14.38% против 8.45% соответственно.
RSPN
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 14.38%
TWEBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам RSPN и TWEBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 9.03% | 13.84% | 17.63% | 22.32% | -8.79% | 26.07% | 18.07% | 33.17% | -13.23% | 23.22% |
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 10.30% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
Correlation
The correlation between RSPN and TWEBX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г. | 0.74 |
The correlation between RSPN and TWEBX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPN vs. TWEBX — Ранг доходности на риск
RSPN
TWEBX
Сравнение RSPN c TWEBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPN | TWEBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.41 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 8.35 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPN | TWEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.26 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RSPN и TWEBX
Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки TWEBX в -45.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и TWEBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPN | TWEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -45.77% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -9.17% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.89% | -12.49% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -19.03% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -32.88% | -9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -0.87% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -5.69% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.64% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPN и TWEBX
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPN | TWEBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.65% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 7.88% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 9.79% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 12.09% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 13.85% | +6.50% |
Сравнение комиссий RSPN и TWEBX
RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TWEBX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPN и TWEBX
Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TWEBX в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.81% | 0.86% | 0.98% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 1.49% | 1.12% | 1.31% | 1.51% |
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.47% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
RSPN and TWEBX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPN has higher volatility (4.18%) compared to TWEBX (2.65%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs TWEBX's -45.77%.
TWEBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPN и TWEBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор