PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPN с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с QAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both exchange-traded funds - RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPN returned 14.34%/yr vs 3.93%/yr for QAI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции RSPN превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 14.34% против 3.93% соответственно.

RSPN

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.97%
10 лет*
14.34%

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и QAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		7.93%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%

Correlation

The correlation between RSPN and QAI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2009 г.

0.62

The correlation between RSPN and QAI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPN и QAI

Секторы
RSPN
QAI

Промышленность

91.8%
13.6%

Технологии

4.2%
21.9%

Потребительский циклический сектор

2.5%
7.3%

Коммунальные услуги

1.5%
3.8%

Финансовые услуги

0.0%
19.5%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

3.7%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

2.9%

Промышленность

RSPN
91.8%
QAI
13.6%

Технологии

RSPN
4.2%
QAI
21.9%

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.5%
QAI
7.3%

Коммунальные услуги

RSPN
1.5%
QAI
3.8%

Финансовые услуги

RSPN
0.0%
QAI
19.5%

Сырьевые материалы

RSPN

-

QAI
5.3%

Коммуникационные услуги

RSPN

-

QAI
11.2%

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

QAI
3.7%

Энергетика

RSPN

-

QAI
3.7%

Здравоохранение

RSPN

-

QAI
7.1%

Недвижимость

RSPN

-

QAI
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с CLSEQAI с VOOQAI с MNAQAI с VTI

Доходность на риск

RSPN vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPNQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.74

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.91

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.55

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

4.42

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

18.26

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPN vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPNQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.74

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RSPN и QAI

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-14.95%

-44.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-3.71%

-8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-7.78%

-13.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-14.32%

-7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-14.95%

-27.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-0.35%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-2.57%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.90%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и QAI

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.06%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

4.91%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

5.99%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

6.55%

+11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

6.17%

+14.19%

Сравнение комиссий RSPN и QAI

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и QAI

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности QAI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.81%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and QAI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPN has higher volatility (4.13%) compared to QAI (2.06%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs QAI's -14.95%.

On 10-year performance, RSPN leads with 14.34% vs 3.93% for QAI. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPN has performed better with a 14.34% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.

QAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.81% for RSPN.

RSPN is categorized as Industrials Equities, while QAI is Long-Short. RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index. They also come from different issuers: Invesco and New York Life. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.79% for QAI.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор