PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPN с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с PSCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) are both Industrials Equities funds from Invesco - RSPN tracks the S&P 500® Equal Weight Industrials Index while PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPN returned 14.34%/yr vs 14.92%/yr for PSCI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for PSCI.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у PSCI с доходностью 13.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPN имеют среднегодовую доходность 14.34%, а акции PSCI немного впереди с 14.92%.

RSPN

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.97%
10 лет*
14.34%

PSCI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.66%
1 год
35.33%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и PSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		7.93%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		13.72%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%

Correlation

The correlation between RSPN and PSCI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.84

The correlation between RSPN and PSCI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPN и PSCI

Секторы
RSPN
PSCI

Промышленность

91.8%
82.9%

Технологии

4.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

2.5%
5.4%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.1%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

0.7%

Промышленность

RSPN
91.8%
PSCI
82.9%

Технологии

RSPN
4.2%
PSCI
7.1%

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.5%
PSCI
5.4%

Коммунальные услуги

RSPN
1.5%
PSCI

-

Финансовые услуги

RSPN
0.0%
PSCI
0.0%

Сырьевые материалы

RSPN

-

PSCI
0.9%

Коммуникационные услуги

RSPN

-

PSCI
0.4%

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

PSCI

-

Энергетика

RSPN

-

PSCI
2.1%

Здравоохранение

RSPN

-

PSCI
0.5%

Недвижимость

RSPN

-

PSCI
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR

Доходность на риск

RSPN vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPNPSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.69

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.49

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.39

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

8.11

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPN vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа PSCI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPNPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.69

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RSPN и PSCI

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и PSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-45.55%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-14.88%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-29.36%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-29.36%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-45.55%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-2.90%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-6.91%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.37%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и PSCI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 4.13%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.10%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

15.45%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

21.05%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

23.02%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

25.25%

-4.89%

Сравнение комиссий RSPN и PSCI

RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и PSCI

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PSCI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.40%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.81%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and PSCI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCI has higher volatility (6.10%) compared to RSPN (4.13%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs PSCI's -45.55%.

On 10-year performance, PSCI leads with 14.92% vs 14.34% for RSPN. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSPN has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCI has performed better with a 14.92% return vs 14.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for RSPN.

PSCI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.81% for RSPN.

RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.29% for PSCI.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и PSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор