PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPN с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с BBRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both exchange-traded funds - RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while BBRE is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPN returned 11.20%/yr vs 4.69%/yr for BBRE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 13.24%.

RSPN

1 день
1.02%
1 месяц
1.88%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.27%
1 год
18.24%
3 года*
19.07%
5 лет*
11.20%
10 лет*
14.38%

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и BBRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		9.03%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-12.82%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%

Correlation

The correlation between RSPN and BBRE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.62

The correlation between RSPN and BBRE shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPN и BBRE

Секторы
RSPN
BBRE

Промышленность

91.8%

-

Технологии

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

98.9%

Промышленность

RSPN
91.8%
BBRE

-

Технологии

RSPN
4.2%
BBRE

-

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.5%
BBRE

-

Коммунальные услуги

RSPN
1.5%
BBRE

-

Финансовые услуги

RSPN
0.0%
BBRE
0.1%

Сырьевые материалы

RSPN

-

BBRE

-

Коммуникационные услуги

RSPN

-

BBRE

-

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

BBRE

-

Энергетика

RSPN

-

BBRE

-

Здравоохранение

RSPN

-

BBRE

-

Недвижимость

RSPN

-

BBRE
98.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

RSPN vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPNBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.16

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.63

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.93

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

6.10

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPN vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBRE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPNBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.25

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Просадки

Сравнение просадок RSPN и BBRE

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-43.61%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.07%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-18.92%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-31.15%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-1.85%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-10.52%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.55%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и BBRE

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 4.18% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.15%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

9.54%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

13.44%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

18.78%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

22.56%

-2.21%

Сравнение комиссий RSPN и BBRE

RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и BBRE

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BBRE в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.81%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and BBRE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPN has higher volatility (4.18%) compared to BBRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs BBRE's -43.61%.

On 5-year performance, RSPN leads with 11.20% vs 4.69% for BBRE. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPN has performed better with a 11.20% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.40% for RSPN.

BBRE has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.81% for RSPN.

RSPN is categorized as Industrials Equities, while BBRE is REIT. RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.11% for BBRE.

RSPN currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор