PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPG с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с XMMO

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPG returned 8.93%/yr vs 18.82%/yr for XMMO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 30.42%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 16.42%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.93% против 18.82% соответственно.

RSPG

1 день
-1.11%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
22.84%
С начала года
30.42%
1 год
39.37%
3 года*
16.45%
5 лет*
24.13%
10 лет*
8.93%

XMMO

1 день
-0.06%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
13.80%
С начала года
16.42%
1 год
25.77%
3 года*
26.60%
5 лет*
15.52%
10 лет*
18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPG и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		30.42%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		16.42%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between RSPG and XMMO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.53

The correlation between RSPG and XMMO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPG и XMMO

Секторы
RSPG
XMMO

Энергетика

100.0%
9.2%

Финансовые услуги

0.0%
2.5%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Здравоохранение

-

7.2%

Промышленность

-

41.5%

Недвижимость

-

4.8%

Технологии

-

10.7%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Энергетика

RSPG
100.0%
XMMO
9.2%

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
XMMO
2.5%

Сырьевые материалы

RSPG

-

XMMO
6.8%

Коммуникационные услуги

RSPG

-

XMMO
1.4%

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

XMMO
2.2%

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

XMMO
2.9%

Здравоохранение

RSPG

-

XMMO
7.2%

Промышленность

RSPG

-

XMMO
41.5%

Недвижимость

RSPG

-

XMMO
4.8%

Технологии

RSPG

-

XMMO
10.7%

Коммунальные услуги

RSPG

-

XMMO
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с MLPXRSPG с IUES.LRSPG с CNRG
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с VOOXMMO с XMHQXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с FMTMXMMO с SPGP

Доходность на риск

RSPG vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPGXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.26

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.81

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.97

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

10.14

-2.75

RSPG vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPG и XMMO

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-55.37%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-8.71%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-24.93%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-27.91%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-36.74%

-36.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-7.56%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-9.42%

-15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.55%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и XMMO

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 6.97% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.83%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

17.50%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

20.65%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

21.75%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.46%

22.34%

+11.12%

Сравнение комиссий RSPG и XMMO

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и XMMO

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		2.04%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and XMMO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (6.97%) compared to XMMO (6.83%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 18.82% vs 8.93% for RSPG. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 18.82% return vs 8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.60% for XMMO.

RSPG is categorized as Energy Equities, while XMMO is Momentum. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.35% for XMMO.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор