PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPG с XMMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

RSPG и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPG и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 33.74%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.25% против 18.41% соответственно.

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с SPGPXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с RFV

Сравнение комиссий RSPG и XMMO

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Доходность на риск

RSPG vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.91

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.41

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

11.42

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.83

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.55

-0.36

Корреляция

Корреляция между RSPG и XMMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и XMMO

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности XMMO в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок RSPG и XMMO

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и XMMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPGXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-55.37%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-12.81%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-27.91%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-36.74%

-36.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-2.62%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-9.52%

-16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

2.70%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 6.30%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPGXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

9.04%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

14.39%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

22.03%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

21.27%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

22.11%

+11.47%