PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с XES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPG с XES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

RSPG и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPG и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 33.74%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%. За последние 10 лет акции RSPG превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 11.25% против -2.56% соответственно.

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO

Сравнение комиссий RSPG и XES

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

RSPG vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGXESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.50

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.97

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.26

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

6.81

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.42

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.06

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.08

+0.26

Корреляция

Корреляция между RSPG и XES составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и XES

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности XES в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Просадки

Сравнение просадок RSPG и XES

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и XES.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPGXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-95.65%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-27.52%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-45.95%

+17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-91.23%

+18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-73.12%

+67.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-54.22%

+28.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

9.15%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и XES

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) составляет 6.30%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что RSPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPGXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.93%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

22.22%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

40.10%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

39.83%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

45.19%

-11.61%