PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPG с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPG с SPHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while SPHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPG returned 9.12%/yr vs 14.78%/yr for SPHQ. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPG charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 30.15%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции RSPG уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.12% против 14.78% соответственно.

RSPG

1 день
-2.28%
1 месяц
5.39%
6 месяцев
12.25%
С начала года
30.15%
1 год
40.31%
3 года*
13.53%
5 лет*
23.74%
10 лет*
9.12%
Всё время*
5.87%

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RSPG

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
$11.07M$9.81M$10.92M

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

Сравнение доходности по годам RSPG и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		30.15%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between RSPG and SPHQ is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.03

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.20

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.35

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.51

The correlation between RSPG and SPHQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPG и SPHQ

Секторы
RSPG
SPHQ

Энергетика

100.0%
1.0%

Финансовые услуги

0.0%
15.2%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.5%

Здравоохранение

-

3.2%

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

41.2%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Энергетика

RSPG
100.0%
SPHQ
1.0%

Финансовые услуги

RSPG
0.0%
SPHQ
15.2%

Сырьевые материалы

RSPG

-

SPHQ
2.5%

Коммуникационные услуги

RSPG

-

SPHQ
6.4%

Потребительский циклический сектор

RSPG

-

SPHQ
5.3%

Потребительский защитный сектор

RSPG

-

SPHQ
7.5%

Здравоохранение

RSPG

-

SPHQ
3.2%

Промышленность

RSPG

-

SPHQ
17.7%

Недвижимость

RSPG

-

SPHQ

-

Технологии

RSPG

-

SPHQ
41.2%

Коммунальные услуги

RSPG

-

SPHQ
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с MLPXRSPG с IUES.LRSPG с CNRG
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

RSPG vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPG c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPGSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.62

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.34

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.65

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

9.29

-1.87

RSPG vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPG и SPHQ

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPGSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-57.83%

-22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-8.90%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-16.57%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-25.04%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-31.60%

-41.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-3.83%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-10.64%

-14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.54%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и SPHQ

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPGSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.91%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

12.48%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

14.61%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

16.77%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.44%

17.99%

+15.45%

Сравнение комиссий RSPG и SPHQ

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и SPHQ

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPHQ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		2.04%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

RSPG and SPHQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (6.57%) compared to SPHQ (4.91%). In terms of maximum drawdown, RSPG dropped -79.98% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.78% vs 9.12% for RSPG. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.78% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.08% for SPHQ.

RSPG is categorized as Energy Equities, while SPHQ is Quality Factor. RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPG and 0.15% for SPHQ.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPG и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор