PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPG с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPG с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

RSPG и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPG и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPG и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, RSPG показывает доходность 33.74%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции RSPG превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.25% против 7.20% соответственно.

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий RSPG и SPHD

RSPG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

RSPG vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPG c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPGSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.23

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.42

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.25

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

0.80

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPG vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPG на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPG и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPGSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.23

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.58

-0.40

Корреляция

Корреляция между RSPG и SPHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPG и SPHD

Дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок RSPG и SPHD

Максимальная просадка RSPG за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPG и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPGSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-41.39%

-38.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-11.33%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-19.50%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-41.39%

-31.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.48%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-4.70%

-20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

3.53%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPG и SPHD

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что RSPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPGSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

3.15%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

7.86%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.69%

14.46%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

14.20%

+14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.58%

17.65%

+15.93%