PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPE с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - RSPE tracks the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index while VOO tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPE returned 15.48%/yr vs 20.11%/yr for VOO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RSPE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.72%.

RSPE

1 день
0.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
11.14%
С начала года
15.73%
1 год
25.85%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPE и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		15.73%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%1.57%

Correlation

The correlation between RSPE and VOO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between RSPE and VOO shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPE и VOO

Секторы
RSPE
VOO

Технологии

21.6%
39.2%

Промышленность

15.4%
7.4%

Финансовые услуги

15.0%
10.9%

Здравоохранение

12.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.8%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.5%

Недвижимость

6.9%
1.8%

Сырьевые материалы

4.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Энергетика

-

3.2%

Технологии

RSPE
21.6%
VOO
39.2%

Промышленность

RSPE
15.4%
VOO
7.4%

Финансовые услуги

RSPE
15.0%
VOO
10.9%

Здравоохранение

RSPE
12.9%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

RSPE
10.3%
VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

RSPE
7.3%
VOO
4.5%

Недвижимость

RSPE
6.9%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

RSPE
4.5%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

RSPE
3.6%
VOO
10.3%

Коммунальные услуги

RSPE
2.5%
VOO
2.5%

Энергетика

RSPE

-

VOO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с RSPRSPE с JEPIRSPE с SPYRSPE с EUSARSPE с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

RSPE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.74

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.40

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.45

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

10.68

+0.81

RSPE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPE и VOO

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-33.99%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.90%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-18.69%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.88%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-3.67%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.04%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и VOO

Текущая волатильность для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что RSPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.48%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.98%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.52%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.92%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

17.99%

-1.33%

Сравнение комиссий RSPE и VOO

RSPE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и VOO

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.45%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RSPE and VOO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (3.48%) compared to RSPE (2.92%). In terms of maximum drawdown, RSPE dropped -22.93% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 20.11% vs 15.48% for RSPE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RSPE has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.11% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for RSPE.

RSPE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.06% for VOO.

RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for RSPE and 0.03% for VOO.

RSPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор