Сравнение RSPE с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
RSPE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPE или SPMO.
Корреляция
Корреляция между RSPE и SPMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSPE и SPMO
Основные характеристики
RSPE:
1.15
SPMO:
1.95
RSPE:
1.63
SPMO:
2.60
RSPE:
1.20
SPMO:
1.35
RSPE:
1.78
SPMO:
2.72
RSPE:
4.73
SPMO:
10.96
RSPE:
2.84%
SPMO:
3.27%
RSPE:
11.74%
SPMO:
18.45%
RSPE:
-22.94%
SPMO:
-30.95%
RSPE:
-3.46%
SPMO:
-3.24%
Доходность по периодам
С начала года, RSPE показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 5.16%.
RSPE
3.06%
-0.23%
2.92%
11.93%
N/A
N/A
SPMO
5.16%
-0.82%
11.81%
31.38%
19.02%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPE и SPMO
RSPE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RSPE и SPMO
RSPE
SPMO
Сравнение RSPE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPE и SPMO
Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPMO в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 1.52% | 1.57% | 1.91% | 1.83% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RSPE и SPMO
Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.94%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSPE и SPMO
Текущая волатильность для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) составляет 2.89%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что RSPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.