PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPE с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPE с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - RSPE tracks the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index while RSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPE returned 16.43%/yr vs 15.23%/yr for RSP. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.70%.

RSPE

1 день
-0.17%
1 месяц
6.26%
С начала года
12.08%
6 месяцев
13.64%
1 год
26.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPE и RSP

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		12.08%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.37%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%1.20%

Correlation

The correlation between RSPE and RSP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.98

The correlation between RSPE and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPE и RSP

Секторы
RSPE
RSP

Технологии

21.3%
19.6%

Финансовые услуги

15.3%
14.5%

Промышленность

14.7%
14.1%

Здравоохранение

12.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
6.5%

Недвижимость

6.5%
6.0%

Сырьевые материалы

5.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Коммунальные услуги

3.1%
6.1%

Энергетика

-

4.5%

Технологии

RSPE
21.3%
RSP
19.6%

Финансовые услуги

RSPE
15.3%
RSP
14.5%

Промышленность

RSPE
14.7%
RSP
14.1%

Здравоохранение

RSPE
12.9%
RSP
11.0%

Потребительский циклический сектор

RSPE
10.0%
RSP
9.9%

Потребительский защитный сектор

RSPE
7.3%
RSP
6.5%

Недвижимость

RSPE
6.5%
RSP
6.0%

Сырьевые материалы

RSPE
5.0%
RSP
4.1%

Коммуникационные услуги

RSPE
3.7%
RSP
3.7%

Коммунальные услуги

RSPE
3.1%
RSP
6.1%

Энергетика

RSPE

-

RSP
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с JEPIRSPE с SPYRSPE с EUSARSPE с SCHDRSPE с SPHY
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

RSPE vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPE c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPERSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.70

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.47

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.49

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

9.48

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPE vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPERSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.70

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RSPE и RSP

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPERSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-59.92%

+36.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.85%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-17.81%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.38%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-6.65%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.06%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и RSP

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что RSPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPERSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.56%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.29%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

11.56%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.18%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.35%

-1.60%

Сравнение комиссий RSPE и RSP

И RSPE, и RSP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и RSP

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RSPE and RSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPE has higher volatility (2.97%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, RSPE dropped -22.93% vs RSP's -59.92%.

On 3-year performance, RSPE leads with 16.43% vs 15.23% for RSP. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPE has performed better with a 16.43% return vs 15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPE and RSP have the same expense ratio: 0.20% per year.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.47% for RSPE.

RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index.

RSPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPE и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор