PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPE с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPE с RSPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).

RSPE и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPE и RSPT

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		-0.25%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.37%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%35.18%-24.50%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 0.92%.

RSPE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.89%
1 год
15.78%
3 года*
11.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с JEPIRSPE с RSPRSPE с SPYRSPE с EUSARSPE с SCHDRSPE с SPHY
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT

Сравнение комиссий RSPE и RSPT

RSPE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

RSPE vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPE c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPERSPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.26

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.82

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.33

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

9.43

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPE vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPERSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.26

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между RSPE и RSPT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и RSPT

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности RSPT в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.65%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Просадки

Сравнение просадок RSPE и RSPT

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и RSPT.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPERSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-58.91%

+35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-14.90%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-5.79%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-8.97%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.68%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и RSPT

Текущая волатильность для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) составляет 4.85%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что RSPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPERSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

8.37%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

17.01%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

27.20%

-9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

23.82%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

23.59%

-6.67%