PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPE с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPE с EUSA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both exchange-traded funds - RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPE returned 16.35%/yr vs 15.39%/yr for EUSA. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. RSPE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 14.16%.

RSPE

1 день
-0.09%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
12.63%
С начала года
17.77%
1 год
28.01%
3 года*
16.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.26%

EUSA

1 день
-0.33%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.22%
С начала года
14.16%
1 год
19.05%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.70%
Всё время*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EUSA

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
$11.93M$10.58M$7.77M

RSPE

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
$343.62K$261.03K$305.47K

Сравнение доходности по годам RSPE и EUSA

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		17.77%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.42%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		14.16%10.24%14.64%17.72%-17.13%-1.12%

Correlation

The correlation between RSPE and EUSA is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.97

The correlation between RSPE and EUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPE и EUSA

Секторы
RSPE
EUSA

Технологии

17.9%
19.0%

Промышленность

17.4%
15.3%

Финансовые услуги

15.5%
15.6%

Здравоохранение

13.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.4%

Недвижимость

6.8%
5.2%

Сырьевые материалы

4.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.2%

Коммунальные услуги

2.8%
5.8%

Энергетика

-

3.9%

Технологии

RSPE
17.9%
EUSA
19.0%

Промышленность

RSPE
17.4%
EUSA
15.3%

Финансовые услуги

RSPE
15.5%
EUSA
15.6%

Здравоохранение

RSPE
13.4%
EUSA
11.2%

Потребительский циклический сектор

RSPE
11.1%
EUSA
10.4%

Потребительский защитный сектор

RSPE
6.8%
EUSA
5.4%

Недвижимость

RSPE
6.8%
EUSA
5.2%

Сырьевые материалы

RSPE
4.7%
EUSA
4.8%

Коммуникационные услуги

RSPE
3.6%
EUSA
3.2%

Коммунальные услуги

RSPE
2.8%
EUSA
5.8%

Энергетика

RSPE

-

EUSA
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с RSPRSPE с SPYRSPE с JEPIRSPE с SCHDRSPE с SPHY
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с ITOTEUSA с SCHG

Доходность на риск

RSPE vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSPE c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPEEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.60

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.31

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.45

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

9.78

+3.00

RSPE vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа EUSA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPE и EUSA

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPEEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-39.16%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.82%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-18.20%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.33%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-4.56%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.95%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и EUSA

Текущая волатильность для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) составляет 3.11%, в то время как у iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что RSPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPEEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.34%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.06%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

11.97%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

16.97%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

18.28%

-1.68%

Сравнение комиссий RSPE и EUSA

RSPE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и EUSA

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что сопоставимо с доходностью EUSA в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.42%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.43%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RSPE and EUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EUSA has higher volatility (3.34%) compared to RSPE (3.11%). In terms of maximum drawdown, RSPE dropped -22.93% vs EUSA's -39.16%.

On 3-year performance, RSPE leads with 16.35% vs 15.39% for EUSA. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RSPE has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPE has performed better with a 16.35% return vs 15.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for RSPE.

RSPE and EUSA have nearly identical dividend yields, around 1.43%.

RSPE is categorized as S&P 500, while EUSA is Mid Cap Blend Equities. RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for RSPE and 0.09% for EUSA.

RSPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPE и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор