Сравнение RSPE с EUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA).
RSPE и EUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPE и EUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPE и EUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | -0.25% | 14.58% | 10.87% | 13.97% | -12.21% | 1.37% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.88% | 10.24% | 14.64% | 17.72% | -17.13% | -0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPE показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью -0.88%.
RSPE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPE и EUSA
RSPE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RSPE vs. EUSA — Ранг доходности на риск
RSPE
EUSA
Сравнение RSPE c EUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPE | EUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.63 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 4.05 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPE | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.63 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.67 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между RSPE и EUSA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPE и EUSA
Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности EUSA в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 1.65% | 1.63% | 1.57% | 1.91% | 1.83% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.68% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок RSPE и EUSA
Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и EUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPE | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -39.16% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -12.37% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.38% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -4.63% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.70% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPE и EUSA
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеют волатильность 4.85% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPE | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.68% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.16% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 17.21% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.95% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.33% | -1.41% |