PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPE с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPE с EUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both exchange-traded funds - RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPE returned 16.90%/yr vs 16.37%/yr for EUSA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RSPE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 10.04%.

RSPE

1 день
0.90%
1 месяц
6.21%
С начала года
13.09%
6 месяцев
14.90%
1 год
27.72%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUSA

1 день
0.81%
1 месяц
3.88%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.00%
1 год
19.17%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.90%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPE и EUSA

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		13.09%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.37%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		10.04%10.24%14.64%17.72%-17.13%-0.55%

Correlation

The correlation between RSPE and EUSA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.97

The correlation between RSPE and EUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPE и EUSA

Секторы
RSPE
EUSA

Технологии

21.3%
21.3%

Финансовые услуги

15.3%
14.4%

Промышленность

14.7%
14.7%

Здравоохранение

12.9%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.2%

Недвижимость

6.5%
5.5%

Сырьевые материалы

5.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.8%

Коммунальные услуги

3.1%
5.6%

Энергетика

-

4.6%

Технологии

RSPE
21.3%
EUSA
21.3%

Финансовые услуги

RSPE
15.3%
EUSA
14.4%

Промышленность

RSPE
14.7%
EUSA
14.7%

Здравоохранение

RSPE
12.9%
EUSA
10.1%

Потребительский циклический сектор

RSPE
10.0%
EUSA
9.7%

Потребительский защитный сектор

RSPE
7.3%
EUSA
5.2%

Недвижимость

RSPE
6.5%
EUSA
5.5%

Сырьевые материалы

RSPE
5.0%
EUSA
4.1%

Коммуникационные услуги

RSPE
3.7%
EUSA
4.8%

Коммунальные услуги

RSPE
3.1%
EUSA
5.6%

Энергетика

RSPE

-

EUSA
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с JEPIRSPE с SPYRSPE с RSPRSPE с SCHDRSPE с SPHY
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT

Доходность на риск

RSPE vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPE c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPEEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.63

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.36

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.46

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

9.76

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPE vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа EUSA равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPEEUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.63

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.71

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RSPE и EUSA

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPEEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-39.16%

+16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.82%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-18.20%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-4.59%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.97%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и EUSA

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеют волатильность 2.96% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPEEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.93%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.75%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

11.80%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.95%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.34%

-1.59%

Сравнение комиссий RSPE и EUSA

RSPE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и EUSA

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности EUSA в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.51%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RSPE and EUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPE has higher volatility (2.96%) compared to EUSA (2.93%). In terms of maximum drawdown, RSPE dropped -22.93% vs EUSA's -39.16%.

On 3-year performance, RSPE leads with 16.90% vs 16.37% for EUSA. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPE has performed better with a 16.90% return vs 16.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for RSPE.

EUSA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.46% for RSPE.

RSPE is categorized as S&P 500, while EUSA is Mid Cap Blend Equities. RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for RSPE and 0.09% for EUSA.

RSPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPE и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор