PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSPE с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPE с SCHD

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

RSPE (Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - RSPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPE returned 15.31%/yr vs 13.87%/yr for SCHD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RSPE charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности RSPE и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPE показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.84%.

RSPE

1 день
-0.21%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
10.99%
С начала года
14.83%
1 год
25.43%
3 года*
15.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.43%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
13.20%
С начала года
19.84%
1 год
24.78%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.98%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPE и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		14.83%14.58%10.87%13.97%-12.21%1.42%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.84%4.34%11.66%4.54%-3.26%2.77%

Correlation

The correlation between RSPE and SCHD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.86

Over the past year, the correlation between RSPE and SCHD has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPE и SCHD

Секторы
RSPE
SCHD

Технологии

21.6%
19.4%

Промышленность

15.4%
7.4%

Финансовые услуги

15.0%
9.1%

Здравоохранение

12.9%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
18.5%

Недвижимость

6.9%

-

Сырьевые материалы

4.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
6.0%

Коммунальные услуги

2.5%
0.0%

Энергетика

-

14.6%

Технологии

RSPE
21.6%
SCHD
19.4%

Промышленность

RSPE
15.4%
SCHD
7.4%

Финансовые услуги

RSPE
15.0%
SCHD
9.1%

Здравоохранение

RSPE
12.9%
SCHD
18.4%

Потребительский циклический сектор

RSPE
10.3%
SCHD
6.7%

Потребительский защитный сектор

RSPE
7.3%
SCHD
18.5%

Недвижимость

RSPE
6.9%
SCHD

-

Сырьевые материалы

RSPE
4.5%
SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

RSPE
3.6%
SCHD
6.0%

Коммунальные услуги

RSPE
2.5%
SCHD
0.0%

Энергетика

RSPE

-

SCHD
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с RSPE:
RSPE с SPMORSPE с RSPTRSPE с RSPRSPE с JEPIRSPE с SPYRSPE с EUSARSPE с SPHY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

RSPE vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPE
Ранг доходности на риск RSPE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPE c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPESCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.30

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.53

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

5.39

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

13.18

-1.87

RSPE vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPE на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPE и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPE и SCHD

Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPESCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-33.37%

+10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-4.61%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-16.13%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.71%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-3.30%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.89%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPE и SCHD

Текущая волатильность для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) составляет 2.92%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что RSPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPESCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.55%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

7.79%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

10.98%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

14.37%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

16.70%

-0.04%

Сравнение комиссий RSPE и SCHD

RSPE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPE и SCHD

Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPE
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF		1.46%1.63%1.57%1.91%1.83%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

RSPE and SCHD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.55%) compared to RSPE (2.92%). In terms of maximum drawdown, RSPE dropped -22.93% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, RSPE leads with 15.31% vs 13.87% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RSPE has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPE has performed better with a 15.31% return vs 13.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for RSPE.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.46% for RSPE.

RSPE is categorized as S&P 500, while SCHD is Dividend. RSPE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for RSPE and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPE и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор