Сравнение RSPD с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
RSPD и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPD и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPD и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.98% | 13.37% | 22.55% | -24.03% | 28.75% | 11.43% | 25.88% | -8.79% | 15.04% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPD показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 7.40% против 15.72% соответственно.
RSPD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.80%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.40%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPD и XLG
RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
RSPD vs. XLG — Ранг доходности на риск
RSPD
XLG
Сравнение RSPD c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPD | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.99 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.54 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.63 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 5.71 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.99 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.75 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RSPD и XLG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPD и XLG
Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 1.04% | 1.08% | 0.84% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.81% | 1.59% | 1.67% | 1.45% | 1.27% | 1.37% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок RSPD и XLG
Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -52.39% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -12.41% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -28.02% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -30.46% | -17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -8.93% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -7.69% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.54% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPD и XLG
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что RSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.82% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.97% | 10.65% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 19.97% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 18.68% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 18.81% | +4.20% |