Сравнение RSPD с VCAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR).
RSPD и VCAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPD и VCAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPD и VCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | -5.92% | 7.98% | 13.37% | 22.55% | -24.03% | 28.75% | 0.60% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPD показывает доходность -5.92%, что значительно выше, чем у VCAR с доходностью -22.35%.
RSPD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.36%
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -49.41%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPD и VCAR
RSPD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.
Доходность на риск
RSPD vs. VCAR — Ранг доходности на риск
RSPD
VCAR
Сравнение RSPD c VCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPD | VCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | -0.02 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.45 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.05 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | -0.10 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPD | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.02 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.10 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между RSPD и VCAR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPD и VCAR
Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VCAR в 29.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF | 1.05% | 1.08% | 0.84% | 1.09% | 0.99% | 0.53% | 0.81% | 1.59% | 1.67% | 1.45% | 1.27% | 1.37% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSPD и VCAR
Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, примерно равная максимальной просадке VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и VCAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPD | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -69.11% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -53.92% | +40.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -69.11% | +34.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -51.82% | +41.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -37.48% | +26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 25.42% | -20.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPD и VCAR
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) составляет 6.40%, в то время как у Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что RSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPD | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 11.07% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 39.16% | -26.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 62.56% | -40.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 49.33% | -27.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 49.22% | -26.20% |