PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPD с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

RSPD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPD и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.92%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSPD имеют среднегодовую доходность 7.36%, а акции SPHD немного отстают с 7.24%.

RSPD

1 день
2.92%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-5.92%
6 месяцев
-6.83%
1 год
8.38%
3 года*
9.02%
5 лет*
3.50%
10 лет*
7.36%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий RSPD и SPHD

RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

RSPD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.22

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.41

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.38

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

1.22

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.22

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.41

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.59

-0.26

Корреляция

Корреляция между RSPD и SPHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и SPHD

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.05%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок RSPD и SPHD

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-41.39%

-26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-11.33%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-19.50%

-14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-41.39%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-5.14%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-4.70%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.67%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и SPHD

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что RSPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.21%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

7.91%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

14.51%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

14.20%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

17.65%

+5.37%