PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPD с SOXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

RSPD и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPD и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%6.81%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.26%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%

SOXQ

1 день
2.88%
1 месяц
-4.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
83.12%
3 года*
35.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD

Сравнение комиссий RSPD и SOXQ

RSPD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

RSPD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDSOXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.08

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.68

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

4.79

-4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

17.49

-15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.08

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Корреляция

Корреляция между RSPD и SOXQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и SOXQ

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SOXQ в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPD и SOXQ

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPDSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-46.01%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-17.44%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-7.78%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-13.37%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.78%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) составляет 6.41%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что RSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPDSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

12.69%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

26.33%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

40.14%

-17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

36.10%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

36.10%

-13.09%