PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPD с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPD с CARZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).

RSPD и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPD и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPD и CARZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%

Доходность по периодам

С начала года, RSPD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции RSPD уступали акциям CARZ по среднегодовой доходности: 7.40% против 11.91% соответственно.

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPHQRSPD с SPYRSPD с FDIS
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с SMHCARZ с COWZCARZ с VCR

Сравнение комиссий RSPD и CARZ

RSPD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

RSPD vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPD c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPDCARZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.87

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.52

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

3.42

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

13.72

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPD vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPD на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPD и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPDCARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.87

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Корреляция

Корреляция между RSPD и CARZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPD и CARZ

Дивидендная доходность RSPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности CARZ в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%

Просадки

Сравнение просадок RSPD и CARZ

Максимальная просадка RSPD за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPD и CARZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPDCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.00%

-51.20%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-16.91%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-40.30%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.00%

-51.20%

+3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-8.18%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-13.03%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.22%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPD и CARZ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) составляет 6.41%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что RSPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPDCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

10.35%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

19.53%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

30.55%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

27.65%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.01%

26.03%

-3.02%