PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с SPYV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both S&P 500 funds - RSPA tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SPYV tracks the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPA returned 18.21% vs 19.22% for SPYV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.54%.

RSPA

1 день
0.78%
1 месяц
2.19%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.18%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.07%
1 месяц
-0.35%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.49%
1 год
19.22%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPA и SPYV

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.10%11.07%3.51%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.54%13.18%2.05%

Correlation

The correlation between RSPA and SPYV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.87

The correlation between RSPA and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и SPYV

Секторы
RSPA
SPYV

Финансовые услуги

16.1%
14.5%

Технологии

15.2%
22.4%

Промышленность

11.1%
10.5%

Здравоохранение

8.3%
11.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.9%

Коммунальные услуги

4.5%
4.3%

Недвижимость

4.5%
3.4%

Сырьевые материалы

3.1%
3.3%

Энергетика

3.0%
7.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.2%

Финансовые услуги

RSPA
16.1%
SPYV
14.5%

Технологии

RSPA
15.2%
SPYV
22.4%

Промышленность

RSPA
11.1%
SPYV
10.5%

Здравоохранение

RSPA
8.3%
SPYV
11.5%

Потребительский циклический сектор

RSPA
7.8%
SPYV
11.1%

Потребительский защитный сектор

RSPA
4.8%
SPYV
8.9%

Коммунальные услуги

RSPA
4.5%
SPYV
4.3%

Недвижимость

RSPA
4.5%
SPYV
3.4%

Сырьевые материалы

RSPA
3.1%
SPYV
3.3%

Энергетика

RSPA
3.0%
SPYV
7.0%

Коммуникационные услуги

RSPA
2.6%
SPYV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с JEPQRSPA с VUAA.DE
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

RSPA vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPASPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.95

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.73

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.10

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

11.80

-0.07

RSPA vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPA и SPYV

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPASPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-58.45%

+43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-6.22%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.17%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-8.70%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.63%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и SPYV

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 2.72% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPASPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.78%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.32%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

9.94%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

14.37%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

16.92%

-4.00%

Сравнение комиссий RSPA и SPYV

RSPA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и SPYV

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности SPYV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.00%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.73%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and SPYV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYV has higher volatility (2.78%) compared to RSPA (2.72%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs SPYV's -58.45%.

On 1-year performance, SPYV leads with 19.22% vs 18.21% for RSPA. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYV has performed better with a 19.22% return vs 18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for RSPA.

RSPA has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 1.73% for SPYV.

RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор