Сравнение RSPA с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
RSPA и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPA и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPA и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 1.28% | 11.07% | 3.68% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPA показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.
RSPA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 12.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPA и SPYV
RSPA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
RSPA vs. SPYV — Ранг доходности на риск
RSPA
SPYV
Сравнение RSPA c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPA | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 5.09 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPA | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.41 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между RSPA и SPYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPA и SPYV
Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.29% | 9.14% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок RSPA и SPYV
Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPA | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -58.45% | +43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -12.03% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -4.43% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -8.77% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.56% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPA и SPYV
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 3.90% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPA | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.79% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.76% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 15.52% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.43% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.96% | -3.57% |