Сравнение RSPA с SPYI
RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. RSPA is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past year, RSPA returned 20.31% vs 20.17% for SPYI. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности RSPA и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPA показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 10.29%.
RSPA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 12.90%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.57%
SPYI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.19M | $10.71M | $10.27M | |
| $164.26M | $144.49M | $150.73M |
Сравнение доходности по годам RSPA и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 12.90% | 11.07% | 3.51% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.29% | 16.67% | 5.35% |
Correlation
The correlation between RSPA and SPYI is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between RSPA and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов RSPA и SPYI
Секторы
RSPA
SPYI
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Технологии
RSPA
SPYI
Промышленность
RSPA
SPYI
Финансовые услуги
RSPA
SPYI
Здравоохранение
RSPA
SPYI
Потребительский циклический сектор
RSPA
SPYI
Потребительский защитный сектор
RSPA
SPYI
Коммунальные услуги
RSPA
SPYI
Недвижимость
RSPA
SPYI
Коммуникационные услуги
RSPA
SPYI
Сырьевые материалы
RSPA
SPYI
Энергетика
RSPA
SPYI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPA vs. SPYI — Ранг доходности на риск
RSPA
SPYI
Сравнение RSPA c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPA | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.63 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 12.61 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPA и SPYI
Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPA | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -16.47% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -7.72% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.07% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -1.78% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.60% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPA и SPYI
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 2.14%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPA | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.46% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 8.77% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42% | 10.74% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 12.96% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 12.96% | -0.31% |
Сравнение комиссий RSPA и SPYI
RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPA и SPYI
Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности SPYI в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 8.81% | 9.14% | 4.03% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.68% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
RSPA and SPYI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYI has higher volatility (3.46%) compared to RSPA (2.14%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, RSPA leads with 20.31% vs 20.17% for SPYI. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSPA has performed better with a 20.31% return vs 20.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
SPYI has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 8.81% for RSPA.
RSPA is categorized as S&P 500, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.68% for SPYI.
RSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPA и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор