PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. RSPA is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past year, RSPA returned 18.38% vs 22.76% for SPYI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSPA показывает доходность 7.86%, а SPYI немного ниже – 7.72%.

RSPA

1 день
-0.28%
1 месяц
2.86%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPA и SPYI

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		7.86%11.07%3.68%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%5.99%

Correlation

The correlation between RSPA and SPYI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.76

The correlation between RSPA and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и SPYI

Секторы
RSPA
SPYI

Технологии

18.3%
35.5%

Промышленность

14.7%
8.4%

Финансовые услуги

14.4%
11.8%

Здравоохранение

10.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.9%

Недвижимость

6.2%
2.0%

Коммунальные услуги

6.0%
2.3%

Энергетика

4.5%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
11.2%

Технологии

RSPA
18.3%
SPYI
35.5%

Промышленность

RSPA
14.7%
SPYI
8.4%

Финансовые услуги

RSPA
14.4%
SPYI
11.8%

Здравоохранение

RSPA
10.9%
SPYI
8.5%

Потребительский циклический сектор

RSPA
10.3%
SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

RSPA
6.5%
SPYI
4.9%

Недвижимость

RSPA
6.2%
SPYI
2.0%

Коммунальные услуги

RSPA
6.0%
SPYI
2.3%

Энергетика

RSPA
4.5%
SPYI
3.5%

Сырьевые материалы

RSPA
4.1%
SPYI
1.8%

Коммуникационные услуги

RSPA
4.0%
SPYI
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQ
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

RSPA vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPASPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.38

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.26

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.96

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

15.43

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPA vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPASPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.38

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.21

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RSPA и SPYI

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPASPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-16.47%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-7.72%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.50%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.80%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.48%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и SPYI

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что RSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPASPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.82%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

7.41%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

9.63%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

12.92%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

12.92%

+0.08%

Сравнение комиссий RSPA и SPYI

RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и SPYI

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM2025202420232022
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.98%9.14%4.03%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and SPYI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPA has higher volatility (1.95%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, SPYI leads with 22.76% vs 18.38% for RSPA. On fees, RSPA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 22.76% return vs 18.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 8.98% for RSPA.

RSPA is categorized as S&P 500, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор