PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPA с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPA returned 18.94% vs 40.83% for QQQM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности RSPA и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

RSPA

1 день
0.55%
1 месяц
2.83%
С начала года
8.46%
6 месяцев
9.07%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPA и QQQM

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.46%11.07%3.68%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%6.44%

Correlation

The correlation between RSPA and QQQM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.62

The correlation between RSPA and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPA и QQQM

Секторы
RSPA
QQQM

Технологии

18.3%
53.8%

Промышленность

14.7%
2.8%

Финансовые услуги

14.4%
0.2%

Здравоохранение

10.9%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
7.7%

Недвижимость

6.2%
0.1%

Коммунальные услуги

6.0%
1.4%

Энергетика

4.5%
0.6%

Сырьевые материалы

4.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
15.8%

Технологии

RSPA
18.3%
QQQM
53.8%

Промышленность

RSPA
14.7%
QQQM
2.8%

Финансовые услуги

RSPA
14.4%
QQQM
0.2%

Здравоохранение

RSPA
10.9%
QQQM
4.2%

Потребительский циклический сектор

RSPA
10.3%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

RSPA
6.5%
QQQM
7.7%

Недвижимость

RSPA
6.2%
QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

RSPA
6.0%
QQQM
1.4%

Энергетика

RSPA
4.5%
QQQM
0.6%

Сырьевые материалы

RSPA
4.1%
QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

RSPA
4.0%
QQQM
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с DIVORSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с JEPQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

RSPA vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPAQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.58

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.38

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.43

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

13.15

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPA vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPAQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.58

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.84

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RSPA и QQQM

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPAQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-35.04%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-11.96%

+5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-8.24%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.11%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и QQQM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 1.94%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPAQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.51%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

12.06%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

15.91%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

22.23%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

22.11%

-9.12%

Сравнение комиссий RSPA и QQQM

RSPA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и QQQM

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.93%9.14%4.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPA and QQQM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to RSPA (1.94%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 40.83% vs 18.94% for RSPA. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 40.83% return vs 18.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for RSPA.

RSPA has the higher dividend yield at 8.93%, compared with 0.42% for QQQM.

RSPA is categorized as S&P 500, while QQQM is Nasdaq-100. RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPA и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор