PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPA с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPA с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

RSPA и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 17 июл. 2025 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RSPA и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPA и IWMI

2026 (YTD)20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		1.28%11.07%3.68%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, RSPA показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

RSPA

1 день
0.85%
1 месяц
-3.81%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с RSPA:
RSPA с RSPRSPA с JEPIRSPA с SPYRSPA с QQQIRSPA с VUAA.DERSPA с DIVORSPA с DGRO
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий RSPA и IWMI

RSPA берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Доходность на риск

RSPA vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPA
Ранг доходности на риск RSPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPA c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPAIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.98

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.09

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

9.62

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPA vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPA на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPA и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPAIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.37

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.72

-0.01

Корреляция

Корреляция между RSPA и IWMI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPA и IWMI

Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
RSPA
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		9.29%9.14%4.03%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок RSPA и IWMI

Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPAIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.37%

-23.88%

+8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-12.42%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-4.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.44%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.70%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPA и IWMI

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 3.90%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPAIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.95%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

11.89%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

19.09%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

18.28%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

18.28%

-4.89%