Сравнение RSPA с IDMO
RSPA (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RSPA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past year, RSPA returned 18.21% vs 22.90% for IDMO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPA charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.
Доходность
Сравнение доходности RSPA и IDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPA показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.36%.
RSPA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение доходности по годам RSPA и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.10% | 11.07% | 3.51% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.36% | 42.17% | -4.20% |
Correlation
The correlation between RSPA and IDMO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between RSPA and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов RSPA и IDMO
Секторы
RSPA
IDMO
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
RSPA
IDMO
Технологии
RSPA
IDMO
Промышленность
RSPA
IDMO
Здравоохранение
RSPA
IDMO
Потребительский циклический сектор
RSPA
IDMO
Потребительский защитный сектор
RSPA
IDMO
Коммунальные услуги
RSPA
IDMO
Недвижимость
RSPA
IDMO
Сырьевые материалы
RSPA
IDMO
Энергетика
RSPA
IDMO
Коммуникационные услуги
RSPA
IDMO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPA vs. IDMO — Ранг доходности на риск
RSPA
IDMO
Сравнение RSPA c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPA | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.87 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 7.54 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPA и IDMO
Максимальная просадка RSPA за все время составила -15.37%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPA и IDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPA | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -39.38% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -12.31% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -3.85% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -9.73% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 3.04% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPA и IDMO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (RSPA) составляет 2.72%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что RSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPA | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 7.94% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 16.37% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 18.17% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 18.09% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 17.96% | -5.04% |
Сравнение комиссий RSPA и IDMO
RSPA берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPA и IDMO
Дивидендная доходность RSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности IDMO в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.69% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 9.00% | 9.14% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSPA and IDMO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDMO has higher volatility (7.94%) compared to RSPA (2.72%). In terms of maximum drawdown, RSPA dropped -15.37% vs IDMO's -39.38%.
On 1-year performance, IDMO leads with 22.90% vs 18.21% for RSPA. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RSPA has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDMO has performed better with a 22.90% return vs 18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for RSPA.
RSPA has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 3.69% for IDMO.
RSPA is categorized as S&P 500, while IDMO is Momentum. RSPA tracks S&P 500 Equal Weight Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.29% for RSPA and 0.25% for IDMO.
RSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPA и IDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор