PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - RSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while SPHQ tracks the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 11.86%/yr vs 15.01%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности RSP и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 11.86% против 15.01% соответственно.

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between RSP and SPHQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.87

The correlation between RSP and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и SPHQ

Секторы
RSP
SPHQ

Технологии

19.6%
28.1%

Финансовые услуги

14.5%
13.3%

Промышленность

14.1%
24.3%

Здравоохранение

11.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
15.4%

Коммунальные услуги

6.1%
1.0%

Недвижимость

6.0%

-

Энергетика

4.5%
0.7%

Сырьевые материалы

4.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.0%

Технологии

RSP
19.6%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

RSP
14.5%
SPHQ
13.3%

Промышленность

RSP
14.1%
SPHQ
24.3%

Здравоохранение

RSP
11.0%
SPHQ
8.4%

Потребительский циклический сектор

RSP
9.9%
SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.5%
SPHQ
15.4%

Коммунальные услуги

RSP
6.1%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

RSP
6.0%
SPHQ

-

Энергетика

RSP
4.5%
SPHQ
0.7%

Сырьевые материалы

RSP
4.1%
SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

RSP
3.7%
SPHQ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

RSP vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.85

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.69

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.62

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

11.17

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Просадки

Сравнение просадок RSP и SPHQ

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-57.83%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.90%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-16.57%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-25.04%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-31.60%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-10.70%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.08%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 2.56%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.49%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

10.18%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

12.62%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.45%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

17.86%

+0.49%

Сравнение комиссий RSP и SPHQ

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и SPHQ

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

RSP and SPHQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (3.49%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.01% vs 11.86% for RSP. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.01% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.04% for SPHQ.

RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор