PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 11.86%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности RSP и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.86% против 7.08% соответственно.

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between RSP and SPHD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.82

The correlation between RSP and SPHD shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSP и SPHD

Секторы
RSP
SPHD

Технологии

19.6%
1.5%

Финансовые услуги

14.5%
15.6%

Промышленность

14.1%
0.0%

Здравоохранение

11.0%
5.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
17.8%

Коммунальные услуги

6.1%
13.7%

Недвижимость

6.0%
20.1%

Энергетика

4.5%
14.1%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
8.6%

Технологии

RSP
19.6%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

RSP
14.5%
SPHD
15.6%

Промышленность

RSP
14.1%
SPHD
0.0%

Здравоохранение

RSP
11.0%
SPHD
5.1%

Потребительский циклический сектор

RSP
9.9%
SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.5%
SPHD
17.8%

Коммунальные услуги

RSP
6.1%
SPHD
13.7%

Недвижимость

RSP
6.0%
SPHD
20.1%

Энергетика

RSP
4.5%
SPHD
14.1%

Сырьевые материалы

RSP
4.1%
SPHD

-

Коммуникационные услуги

RSP
3.7%
SPHD
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

RSP vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.74

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.15

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.11

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

2.78

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.74

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.40

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RSP и SPHD

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-41.39%

-18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.33%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-13.29%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-19.50%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-41.39%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-5.37%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-4.70%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.93%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и SPHD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 2.56%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.99%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

7.55%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

11.04%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

14.16%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

17.64%

+0.71%

Сравнение комиссий RSP и SPHD

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и SPHD

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

RSP and SPHD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 7.08% for SPHD. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.49% for RSP.

RSP is categorized as S&P 500, while SPHD is Dividend. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.30% for SPHD.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор