Сравнение RSP с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
RSP и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSP и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSP и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 7.96% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSP и SOXQ
RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RSP vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
RSP
SOXQ
Сравнение RSP c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSP | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.08 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.68 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 4.79 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 17.49 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.08 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RSP и SOXQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSP и SOXQ
Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSP и SOXQ
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -46.01% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -17.44% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -7.78% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -13.37% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 4.78% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 4.40%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 12.69% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 26.33% | -17.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 40.14% | -22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 36.10% | -19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 36.10% | -17.74% |