PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с SOXQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSP returned 8.63%/yr vs 34.04%/yr for SOXQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSP charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности RSP и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 90.62%.

RSP

1 день
-0.34%
1 месяц
1.51%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.07%
1 год
18.97%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.23%

SOXQ

1 день
-7.82%
1 месяц
10.55%
С начала года
90.62%
6 месяцев
87.99%
1 год
158.27%
3 года*
57.61%
5 лет*
34.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%8.24%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		90.62%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between RSP and SOXQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.64

The correlation between RSP and SOXQ shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSP и SOXQ

Секторы
RSP
SOXQ

Технологии

20.9%
100.0%

Промышленность

14.2%

-

Финансовые услуги

13.9%
0.1%

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Технологии

RSP
20.9%
SOXQ
100.0%

Промышленность

RSP
14.2%
SOXQ

-

Финансовые услуги

RSP
13.9%
SOXQ
0.1%

Здравоохранение

RSP
11.1%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
SOXQ

-

Недвижимость

RSP
6.1%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
SOXQ

-

Энергетика

RSP
4.0%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

RSP vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
4.11

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
4.02

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.58

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

10.22

-7.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

36.68

-27.51

RSP vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 4.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и SOXQ

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-46.01%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-15.59%

+7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-39.36%

+21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-46.01%

+24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-7.82%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-12.87%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.33%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.63%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

22.04%

-18.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

32.49%

-23.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

38.78%

-26.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

37.34%

-21.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

37.24%

-18.91%

Сравнение комиссий RSP и SOXQ

RSP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и SOXQ

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SOXQ в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.53%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.27%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSP and SOXQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (22.04%) compared to RSP (3.63%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs SOXQ's -46.01%.

On 5-year performance, SOXQ leads with 34.04% vs 8.63% for RSP. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 34.04% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.27% for SOXQ.

RSP is categorized as S&P 500, while SOXQ is Semiconductors. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор