PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с HIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, RSP returned 8.50%/yr vs 11.47%/yr for HIBL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности RSP и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%4.16%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%

Correlation

The correlation between RSP and HIBL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.87

The correlation between RSP and HIBL shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSP и HIBL

Секторы
RSP
HIBL

Технологии

19.6%
45.8%

Финансовые услуги

14.5%
12.5%

Промышленность

14.1%
11.7%

Здравоохранение

11.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%
0.6%

Коммунальные услуги

6.1%
3.2%

Недвижимость

6.0%

-

Энергетика

4.5%
2.2%

Сырьевые материалы

4.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Технологии

RSP
19.6%
HIBL
45.8%

Финансовые услуги

RSP
14.5%
HIBL
12.5%

Промышленность

RSP
14.1%
HIBL
11.7%

Здравоохранение

RSP
11.0%
HIBL
2.9%

Потребительский циклический сектор

RSP
9.9%
HIBL
12.9%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.5%
HIBL
0.6%

Коммунальные услуги

RSP
6.1%
HIBL
3.2%

Недвижимость

RSP
6.0%
HIBL

-

Энергетика

RSP
4.5%
HIBL
2.2%

Сырьевые материалы

RSP
4.1%
HIBL
4.6%

Коммуникационные услуги

RSP
3.7%
HIBL
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

RSP vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
4.23

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.59

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

8.88

-6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

32.55

-22.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

4.23

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.14

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.24

+0.33

Просадки

Сравнение просадок RSP и HIBL

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-88.27%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-31.39%

+23.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-69.66%

+51.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-81.58%

+60.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.70%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-44.17%

+37.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

8.55%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и HIBL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 2.55%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

21.02%

-18.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

50.42%

-42.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

65.96%

-54.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

82.15%

-65.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

91.87%

-73.52%

Сравнение комиссий RSP и HIBL

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и HIBL

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности HIBL в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

RSP and HIBL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 11.47% vs 8.50% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.47% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

RSP has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.18% for HIBL.

RSP is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор