PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с EQL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 11.86%/yr vs 12.47%/yr for EQL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RSP charges 0.20%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности RSP и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям EQL по среднегодовой доходности: 11.86% против 12.47% соответственно.

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и EQL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%

Correlation

The correlation between RSP and EQL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2009 г.

0.94

The correlation between RSP and EQL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и EQL

Секторы
RSP
EQL

Технологии

19.6%
10.8%

Финансовые услуги

14.5%
8.9%

Промышленность

14.1%
8.7%

Здравоохранение

11.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
8.7%

Коммунальные услуги

6.1%
8.9%

Недвижимость

6.0%
9.3%

Энергетика

4.5%
8.6%

Сырьевые материалы

4.1%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.9%

Технологии

RSP
19.6%
EQL
10.8%

Финансовые услуги

RSP
14.5%
EQL
8.9%

Промышленность

RSP
14.1%
EQL
8.7%

Здравоохранение

RSP
11.0%
EQL
8.6%

Потребительский циклический сектор

RSP
9.9%
EQL
10.5%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.5%
EQL
8.7%

Коммунальные услуги

RSP
6.1%
EQL
8.9%

Недвижимость

RSP
6.0%
EQL
9.3%

Энергетика

RSP
4.5%
EQL
8.6%

Сырьевые материалы

RSP
4.1%
EQL
8.2%

Коммуникационные услуги

RSP
3.7%
EQL
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с EQL:
EQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDCEQL с VIG

Доходность на риск

RSP vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.02

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.86

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.05

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

11.93

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPEQLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.85

-0.29

Просадки

Сравнение просадок RSP и EQL

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-35.65%

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.19%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-15.07%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-19.24%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-35.65%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.00%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-3.26%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.58%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и EQL

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.21%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

6.82%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

9.34%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

14.55%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

16.54%

+1.81%

Сравнение комиссий RSP и EQL

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQL в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и EQL

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности EQL в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RSP and EQL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSP has higher volatility (2.56%) compared to EQL (2.21%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs EQL's -35.65%.

On 10-year performance, EQL leads with 12.47% vs 11.86% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQL has performed better with a 12.47% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

EQL has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.49% for RSP.

RSP is categorized as S&P 500, while EQL is Large Cap Blend Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.27% for EQL.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор