PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RSP с ^SPXEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSP и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции ^SPXEW по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.10% соответственно.


RSP

1 день
-0.23%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.64%
1 год
21.88%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.16%
10 лет*
12.02%
Всё время*
11.40%

^SPXEW

1 день
-0.19%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
9.73%
С начала года
14.65%
1 год
19.92%
3 года*
13.17%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.10%
Всё время*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$2.05B$1.86B$2.06B

Сравнение доходности по годам RSP и ^SPXEW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
15.64%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index
14.65%9.34%10.90%11.56%-13.11%27.48%10.47%27.57%-10.14%16.68%

Correlation

The correlation between RSP and ^SPXEW is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г.

0.99

The correlation between RSP and ^SPXEW has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

S&P 500 Equal Weighted Index

Доходность на риск

RSP vs. ^SPXEW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

RSP
Ранг доходности на риск RSP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 7676
Ранг коэф-та Мартина

^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RSP c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RSP^SPXEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.49

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

9.53

+1.32

RSP vs. ^SPXEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SPXEW равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и ^SPXEW

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, примерно равная максимальной просадке ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и ^SPXEW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RSP^SPXEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-60.83%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.03%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-18.31%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-22.47%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-39.21%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.19%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-8.12%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.09%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и ^SPXEW

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеют волатильность 3.27% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RSP^SPXEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.26%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.69%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

11.71%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.23%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.34%

-0.05%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, RSP and ^SPXEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSP has higher volatility (3.27%) compared to ^SPXEW (3.26%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs ^SPXEW's -60.83%.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и ^SPXEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор