PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с ^SPXEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RSP с ^SPXEW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).

RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности RSP и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSP и ^SPXEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
^SPXEW
S&P 500 Equal Weighted Index		0.50%9.34%10.90%11.56%-13.11%27.48%10.47%26.57%-9.43%16.68%

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции ^SPXEW по среднегодовой доходности: 11.21% против 9.30% соответственно.

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%

^SPXEW

1 день
0.32%
1 месяц
-5.69%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.23%
1 год
10.97%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

S&P 500 Equal Weighted Index

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с ^SPXEW:
^SPXEW с SPY^SPXEW с VOO^SPXEW с ^GSPC^SPXEW с EQL^SPXEW с PFGC^SPXEW с VADDX^SPXEW с VTV

Доходность на риск

RSP vs. ^SPXEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
^SPXEW
Ранг доходности на риск ^SPXEW: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSP^SPXEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.64

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.02

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.88

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

3.88

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. ^SPXEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SPXEW равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSP^SPXEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Корреляция

Корреляция между RSP и ^SPXEW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок RSP и ^SPXEW

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, примерно равная максимальной просадке ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и ^SPXEW.

Загрузка...

Показатели просадок

RSP^SPXEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-60.83%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-12.61%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-22.47%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-39.21%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.88%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-7.05%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.86%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и ^SPXEW

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеют волатильность 4.40% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSP^SPXEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.39%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

8.87%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

17.19%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.26%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

18.43%

-0.07%