Сравнение RSP с ^SPXEW
RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while ^SPXEW (S&P 500 Equal Weighted Index) is an index. Over the past 10 years, RSP returned 12.02%/yr vs 10.10%/yr for ^SPXEW. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности RSP и ^SPXEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSP показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции RSP превзошли акции ^SPXEW по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.10% соответственно.
RSP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 15.64%
- 1 год
- 21.88%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 12.02%
- Всё время*
- 11.40%
^SPXEW
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 8.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.05B | $1.86B | $2.06B |
Сравнение доходности по годам RSP и ^SPXEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 15.64% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
^SPXEW S&P 500 Equal Weighted Index | 14.65% | 9.34% | 10.90% | 11.56% | -13.11% | 27.48% | 10.47% | 27.57% | -10.14% | 16.68% |
Correlation
The correlation between RSP and ^SPXEW is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.99 |
The correlation between RSP and ^SPXEW has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSP vs. ^SPXEW — Ранг доходности на риск
RSP
^SPXEW
Сравнение RSP c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSP | ^SPXEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.49 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 9.53 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSP и ^SPXEW
Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, примерно равная максимальной просадке ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и ^SPXEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSP | ^SPXEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -60.83% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -8.03% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.81% | -18.31% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -22.47% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -39.21% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.19% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -8.12% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.09% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSP и ^SPXEW
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеют волатильность 3.27% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSP | ^SPXEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.26% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 8.69% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.72% | 11.71% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.23% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 18.34% | -0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, RSP and ^SPXEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RSP has higher volatility (3.27%) compared to ^SPXEW (3.26%). In terms of maximum drawdown, RSP dropped -59.92% vs ^SPXEW's -60.83%.
RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSP и ^SPXEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор