PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с FDRR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both Large Cap Growth Equities funds. RSMV is actively managed, while FDRR is passively managed. Over the past year, RSMV returned 25.51% vs 31.90% for FDRR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSMV charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 10.61%.

RSMV

1 день
0.25%
1 месяц
6.55%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDRR

1 день
0.55%
1 месяц
6.02%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.78%
1 год
31.90%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и FDRR

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		9.21%11.08%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.61%22.56%

Correlation

The correlation between RSMV and FDRR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.79

The correlation between RSMV and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSMV и FDRR

Секторы
RSMV
FDRR

Технологии

34.7%
34.5%

Финансовые услуги

33.9%
12.0%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.7%

Энергетика

5.0%
3.6%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Промышленность

2.8%
8.7%

Сырьевые материалы

2.6%
2.2%

Здравоохранение

2.5%
9.4%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

RSMV
34.7%
FDRR
34.5%

Финансовые услуги

RSMV
33.9%
FDRR
12.0%

Потребительский защитный сектор

RSMV
9.8%
FDRR
4.8%

Потребительский циклический сектор

RSMV
5.4%
FDRR
8.7%

Коммуникационные услуги

RSMV
5.1%
FDRR
10.7%

Энергетика

RSMV
5.0%
FDRR
3.6%

Коммунальные услуги

RSMV
2.8%
FDRR
2.4%

Промышленность

RSMV
2.8%
FDRR
8.7%

Сырьевые материалы

RSMV
2.6%
FDRR
2.2%

Здравоохранение

RSMV
2.5%
FDRR
9.4%

Недвижимость

RSMV

-

FDRR
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с BNO
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR

Доходность на риск

RSMV vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMVFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.91

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.03

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.76

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

16.02

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMV vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMVFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.91

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.82

+0.22

Просадки

Сравнение просадок RSMV и FDRR

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-36.52%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.52%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.61%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.00%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.00%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и FDRR

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что RSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.03%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.32%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.02%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

15.00%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

16.87%

-2.35%

Сравнение комиссий RSMV и FDRR

RSMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и FDRR

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FDRR в 2.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.08%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and FDRR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMV has higher volatility (4.39%) compared to FDRR (3.03%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs FDRR's -36.52%.

On 1-year performance, FDRR leads with 31.90% vs 25.51% for RSMV. On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDRR has performed better with a 31.90% return vs 25.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.

FDRR has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.92% for RSMV.

They also come from different issuers: Teucrium and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 0.29% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор