PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с GLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с GLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) are both exchange-traded funds - RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium, while GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index. RSMV is actively managed, while GLCR is passively managed. Over the past year, RSMV returned 25.51% vs -5.85% for GLCR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и GLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у GLCR с доходностью -9.29%.

RSMV

1 день
0.25%
1 месяц
6.55%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLCR

1 день
1.35%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-5.26%
1 год
-5.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и GLCR

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		9.21%14.93%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-9.29%8.04%

Correlation

The correlation between RSMV and GLCR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов RSMV и GLCR

Секторы
RSMV
GLCR

Технологии

34.7%

-

Финансовые услуги

33.9%
32.2%

Потребительский защитный сектор

9.8%
21.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

5.1%
1.5%

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.8%
6.0%

Сырьевые материалы

2.6%
5.6%

Здравоохранение

2.5%
20.2%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

RSMV
34.7%
GLCR

-

Финансовые услуги

RSMV
33.9%
GLCR
32.2%

Потребительский защитный сектор

RSMV
9.8%
GLCR
21.2%

Потребительский циклический сектор

RSMV
5.4%
GLCR
5.8%

Коммуникационные услуги

RSMV
5.1%
GLCR
1.5%

Энергетика

RSMV
5.0%
GLCR

-

Коммунальные услуги

RSMV
2.8%
GLCR

-

Промышленность

RSMV
2.8%
GLCR
6.0%

Сырьевые материалы

RSMV
2.6%
GLCR
5.6%

Здравоохранение

RSMV
2.5%
GLCR
20.2%

Недвижимость

RSMV

-

GLCR
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с BNORSMV с SOYB
Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с CXRNGLCR с CANEGLCR с DBEUGLCR с WXETGLCR с WEATGLCR с ENOR

Доходность на риск

RSMV vs. GLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c GLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMVGLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.36

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-0.37

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.95

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

-0.35

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

-0.96

+14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMV vs. GLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа GLCR равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и GLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMVGLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-0.36

+2.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.09

+1.13

Просадки

Сравнение просадок RSMV и GLCR

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, примерно равная максимальной просадке GLCR в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и GLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVGLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-16.79%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-16.79%

+9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-15.67%

+15.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.58%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

6.10%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и GLCR

Текущая волатильность для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) составляет 4.39%, в то время как у GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что RSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVGLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

8.08%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

13.34%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

16.44%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

18.63%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

18.63%

-4.11%

Сравнение комиссий RSMV и GLCR

И RSMV, и GLCR имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и GLCR

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GLCR в 1.07%

ПозицияTTM2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.07%0.97%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and GLCR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLCR has higher volatility (8.08%) compared to RSMV (4.39%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs GLCR's -16.79%.

On 1-year performance, RSMV leads with 25.51% vs -5.85% for GLCR. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 25.51% return vs -5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSMV and GLCR have the same expense ratio: 0.95% per year.

GLCR has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.92% for RSMV.

RSMV is categorized as Large Cap Growth Equities, while GLCR is Europe Equities.

RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и GLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор