Сравнение RSMV с CXRN
RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, RSMV returned 25.51% vs -25.61% for CXRN. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RSMV и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMV показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -16.09%.
RSMV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSMV и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 9.21% | 11.08% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -16.09% | -30.53% |
Correlation
The correlation between RSMV and CXRN is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMV vs. CXRN — Ранг доходности на риск
RSMV
CXRN
Сравнение RSMV c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSMV | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.96 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | -1.82 | +15.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSMV | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.71 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.65 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок RSMV и CXRN
Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки CXRN в -47.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMV | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -47.82% | +30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -26.83% | +19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -47.82% | +47.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -30.13% | +26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 14.07% | -12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMV и CXRN
Текущая волатильность для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) составляет 4.39%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что RSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMV | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 15.47% | -11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 26.83% | -17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 36.45% | -24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 36.94% | -22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 36.94% | -22.42% |
Сравнение комиссий RSMV и CXRN
И RSMV, и CXRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMV и CXRN
Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CXRN в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.69% | 3.30% | 0.13% |
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.92% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSMV and CXRN have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.47%) compared to RSMV (4.39%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs CXRN's -47.82%.
On 1-year performance, RSMV leads with 25.51% vs -25.61% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 25.51% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSMV and CXRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.92% for RSMV.
RSMV is categorized as Large Cap Growth Equities, while CXRN is Leveraged Commodities.
RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMV и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор