PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMV с SOYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMV с SOYB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and SOYB (Teucrium Soybean Fund) are both exchange-traded funds - RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium, while SOYB is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. RSMV is actively managed, while SOYB is passively managed. Over the past year, RSMV returned 21.46% vs 9.73% for SOYB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RSMV charges 0.95%/yr vs 1.88%/yr for SOYB.

Доходность

Сравнение доходности RSMV и SOYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMV показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у SOYB с доходностью 10.18%.

RSMV

1 день
-0.37%
1 месяц
1.37%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.66%
1 год
21.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOYB

1 день
-0.76%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.18%
6 месяцев
7.62%
1 год
9.73%
3 года*
-3.81%
5 лет*
1.93%
10 лет*
1.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMV и SOYB

2026 (YTD)2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		7.52%10.74%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		10.18%-1.75%

Correlation

The correlation between RSMV and SOYB is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

Teucrium Soybean Fund

Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с XXRP
Часто сравнивают с SOYB:
SOYB с CORNSOYB с WEATSOYB с SOYB.LSOYB с SPYSOYB с CANESOYB с TAGSSOYB с NQ=F

Доходность на риск

RSMV vs. SOYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SOYB
Ранг доходности на риск SOYB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMV c SOYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSMVSOYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.76

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.14

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.11

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

2.84

+7.92

RSMV vs. SOYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMV на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SOYB равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMV и SOYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSMV и SOYB

Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и SOYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMVSOYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-53.76%

+36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.78%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-17.83%

+15.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-25.72%

+21.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.43%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMV и SOYB

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что RSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMVSOYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

3.12%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

8.95%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

12.85%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

17.54%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

16.92%

-1.87%

Сравнение комиссий RSMV и SOYB

RSMV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOYB в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMV и SOYB

Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.93%1.00%
SOYB
Teucrium Soybean Fund		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMV and SOYB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMV has higher volatility (6.42%) compared to SOYB (3.12%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs SOYB's -53.76%.

On 1-year performance, RSMV leads with 21.46% vs 9.73% for SOYB. On fees, RSMV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SOYB has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 21.46% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.88% for SOYB.

RSMV has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for SOYB.

RSMV is categorized as Large Cap Growth Equities, while SOYB is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 1.88% for SOYB.

RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMV и SOYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор