- ISIN
- US53656G3323
- CUSIP
- 53656G332
- Эмитент
- Teucrium
- Дата выпуска
- 13 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $23M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции RSMV — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) показал доход в 5.77% с начала года и 17.58% за последние 12 месяцев.
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RSMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RSMV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 1.20% | -5.00% | 5.02% | 6.23% | 1.81% | -3.70% | 5.77% | |||||
| 2025 | 4.31% | -2.42% | -6.31% | -1.15% | 1.41% | 3.75% | 1.87% | 2.29% | 3.20% | 2.03% | 1.24% | 0.52% | 10.74% |
Метрики бенчмарка
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF has an annualized alpha of -2.30%, beta of 0.76, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 2025.
- This ETF participated in 78.81% of S&P 500 Index downside but only 62.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.30% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.30%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 62.82%
- Участие в снижении
- 78.81%
Комиссия
Комиссия RSMV составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSMV имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.24 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 9.71 | -1.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 |
Дивидендный доход | 0.95% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF показал максимальную просадку в 17.58%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF составляет 3.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.58%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 5mo 6d | 6mo 25dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.27%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 6d | 2mo 8dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-5.08%июнь 2026 г. | 7d | 12d | 19dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-3.87%июль 2026 г. | 23d | — | 24dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-3.58%февр. 2026 г. | 16d | 20d | 1mo 6dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| RSMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -56.78% | +39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -9.10% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -1.00% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -10.70% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.09% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RSMV
Добавьте Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RSMV