- ISIN
- US53656G3323
- CUSIP
- 53656G332
- Эмитент
- Teucrium
- Дата выпуска
- 13 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $26M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции RSMV — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) показал доход в 7.92% с начала года и 23.15% за последние 12 месяцев.
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RSMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RSMV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 1.20% | -5.00% | 5.02% | 6.23% | 0.03% | 7.92% | ||||||
| 2025 | 4.31% | -2.42% | -6.31% | -1.15% | 1.41% | 3.75% | 1.87% | 2.29% | 3.20% | 2.03% | 1.24% | 0.52% | 10.74% |
Метрики бенчмарка
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF has an annualized alpha of 0.21%, beta of 0.75, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 2025.
- This ETF participated in 81.15% of S&P 500 Index downside but only 73.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.21%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 73.52%
- Участие в снижении
- 81.15%
Комиссия
Комиссия RSMV составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RSMV имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.46 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 10.92 | +0.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 |
Дивидендный доход | 0.93% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF показал максимальную просадку в 17.58%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -17.58%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 5mo 6d | 6mo 25dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.27%март 2026 г. | 1mo 2d | 1mo 6d | 2mo 8dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.08%июнь 2026 г. | 7d | 12d | 19dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.58%февр. 2026 г. | 16d | 20d | 1mo 6dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.46%нояб. 2025 г. | 23d | 8d | 1mo 1dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| RSMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -56.78% | +39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -9.10% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -3.21% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -10.71% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.04% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RSMV
Добавьте Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RSMV