PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с ISCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. RSMC is actively managed, while ISCG is passively managed. Over the past year, RSMC returned 10.02% vs 30.64% for ISCG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RSMC charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMC показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью 12.92%.

RSMC

1 день
-0.07%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.85%
6 месяцев
8.72%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCG

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и ISCG

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		10.85%-1.02%0.68%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		12.92%12.88%0.36%

Correlation

The correlation between RSMC and ISCG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.90

The correlation between RSMC and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMOPRSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RGEFRSMC с BKSERSMC с FYC
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR

Доходность на риск

RSMC vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.70

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.40

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.69

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

10.31

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ISCG равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.70

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RSMC и ISCG

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMCISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-57.72%

+35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-11.43%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.93%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-11.63%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.98%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и ISCG

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеют волатильность 4.81% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMCISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.93%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.09%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

18.13%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

22.95%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

23.16%

-2.78%

Сравнение комиссий RSMC и ISCG

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и ISCG

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSMC and ISCG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCG has higher volatility (4.93%) compared to RSMC (4.81%). In terms of maximum drawdown, RSMC dropped -22.33% vs ISCG's -57.72%.

On 1-year performance, ISCG leads with 30.64% vs 10.02% for RSMC. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RSMC has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCG has performed better with a 30.64% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for RSMC.

ISCG has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for RSMC.

They also come from different issuers: Rockefeller and iShares. Their fees differ too: 0.75% for RSMC and 0.06% for ISCG.

ISCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMC и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор