PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMC с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMC с ISCG

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

RSMC (Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF) и ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) — оба фонда категории Small Cap Growth Equities. RSMC управляется активно, а ISCG пассивно. За последний год RSMC показал 18.15% против 39.19% у ISCG. Корреляция 0.91 указывает на значительное пересечение по экспозиции. RSMC взимает 0.75% в год против 0.06% у ISCG.

Доходность

Сравнение доходности RSMC и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSMC показывает доходность 6.73%, а ISCG немного выше – 6.91%.

RSMC

1 день
1.09%
1 месяц
9.37%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.09%
1 год
18.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCG

1 день
0.05%
1 месяц
6.95%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.70%
1 год
39.19%
3 года*
16.24%
5 лет*
3.67%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMC и ISCG

2026 (YTD)20252024
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		6.73%-1.02%0.68%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		6.91%12.88%0.36%

Корреляция

Корреляция между RSMC и ISCG составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.91

Корреляция между RSMC и ISCG остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.90 до 0.91 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RSMC:
RSMC с RMCARSMC с RMNYRSMC с BBMCRSMC с RMOPRSMC с VBRSMC с BKSERSMC с FSGS
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с VBKISCG с ISCBISCG с IJTISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBRISCG с VB

Доходность на риск

RSMC vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMC
Ранг доходности на риск RSMC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMC c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMCISCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.10

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.90

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.55

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

13.68

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMC vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMC на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ISCG равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMC и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMCISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.10

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.40

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RSMC и ISCG

Максимальная просадка RSMC за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMC и ISCG.

Загрузка...

Показатели просадок

RSMCISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-57.72%

+35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-11.43%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.01%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-11.70%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.97%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMC и ISCG

Текущая волатильность для Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF (RSMC) составляет 5.90%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что RSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSMCISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.09%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

13.81%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

18.88%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

23.02%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

23.13%

-2.32%

Сравнение комиссий RSMC и ISCG

RSMC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMC и ISCG

RSMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSMC
Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.60%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%