Сравнение RSG с WSM
RSG (Republic Services, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 27.10%/yr for WSM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 17.46% против 27.10% соответственно.
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 32.55%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
Сравнение доходности по годам RSG и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between RSG and WSM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.23 |
The correlation between RSG and WSM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSG:
$64.88B
WSM:
$26.80B
RSG:
$6.98
WSM:
$8.93
RSG:
30.07
WSM:
25.04
RSG:
2.12
WSM:
5.06
RSG:
3.91
WSM:
3.46
RSG:
5.42
WSM:
14.33
RSG:
$16.70B
WSM:
$7.88B
RSG:
$3.80B
WSM:
$3.63B
RSG:
$4.89B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. WSM — Ранг доходности на риск
RSG
WSM
Сравнение RSG c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.01 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 4.55 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и WSM
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -89.01% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -23.27% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -36.79% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -51.92% | +29.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -59.71% | +25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | 0.00% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -25.03% | +13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 10.25% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и WSM
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.23%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 12.02% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 25.57% | -11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 34.63% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 44.77% | -26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 44.26% | -25.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и WSM
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности WSM в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и WSM
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and WSM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSM has higher volatility (12.02%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор