PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSG с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, RSG returned 17.42%/yr vs 18.30%/yr for VUG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 17.42% против 18.30% соответственно.

RSG

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.80%
1 год
-16.27%
3 года*
13.92%
5 лет*
15.23%
10 лет*
17.42%

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		-1.24%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between RSG and VUG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.46

The correlation between RSG and VUG shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

RSG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.59

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.16

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.60

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

5.50

-6.84

RSG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и VUG

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-50.68%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-16.53%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-22.85%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-35.61%

+13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-35.61%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-2.90%

-15.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-7.09%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

4.79%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и VUG

Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.32%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

13.28%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

16.65%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

22.34%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

21.51%

-2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и VUG

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSG
Republic Services, Inc.		1.18%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

RSG and VUG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (6.88%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор