Сравнение RSG с IXN
RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while IXN (iShares Global Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Over the past 10 years, RSG returned 17.61%/yr vs 23.87%/yr for IXN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и IXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 17.61% против 23.87% соответственно.
RSG
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 7.72%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 17.61%
IXN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 25.36%
- С начала года
- 28.13%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 28.96%
- 5 лет*
- 19.50%
- 10 лет*
- 23.87%
Сравнение доходности по годам RSG и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | 6.86% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
IXN iShares Global Tech ETF | 28.13% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Correlation
The correlation between RSG and IXN is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2001 г. | 0.39 |
The correlation between RSG and IXN shifts across timeframes, from -0.43 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. IXN — Ранг доходности на риск
RSG
IXN
Сравнение RSG c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.18 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 9.42 | -9.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и IXN
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и IXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -55.67% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -13.80% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -25.55% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -36.30% | +13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -36.30% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -10.15% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -11.24% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 4.66% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и IXN
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.18%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 10.99% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 22.87% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 26.28% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 25.68% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 24.75% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и IXN
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности IXN в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | 0.82% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.11% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
RSG and IXN have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXN has higher volatility (10.99%) compared to RSG (7.18%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs IXN's -55.67%.
IXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и IXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор