Сравнение RSG с FCX
RSG (Republic Services, Inc.) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 22.12%/yr for FCX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 35.32%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 17.46% против 22.12% соответственно.
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам RSG и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between RSG and FCX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.21 |
The correlation between RSG and FCX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSG:
$64.88B
FCX:
$98.78B
RSG:
$6.98
FCX:
$1.89
RSG:
30.07
FCX:
36.13
RSG:
3.91
FCX:
3.74
RSG:
5.42
FCX:
5.06
RSG:
$16.70B
FCX:
$26.42B
RSG:
$3.80B
FCX:
$7.35B
RSG:
$4.89B
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. FCX — Ранг доходности на риск
RSG
FCX
Сравнение RSG c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.75 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 6.85 | -8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и FCX
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -92.52% | +26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -24.90% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -46.34% | +23.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -51.47% | +28.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -72.59% | +38.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -4.62% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -39.62% | +27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 9.97% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и FCX
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 7.23%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 17.98%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 17.98% | -10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 37.53% | -23.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 48.88% | -30.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 45.14% | -26.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 48.65% | -29.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и FCX
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FCX в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и FCX
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and FCX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор