PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с ADM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RSG с ADM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RSG returned 17.42%/yr vs 9.67%/yr for ADM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 39.84%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 17.42% против 9.67% соответственно.

RSG

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.80%
1 год
-16.27%
3 года*
13.92%
5 лет*
15.23%
10 лет*
17.42%

ADM

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.76%
С начала года
39.84%
6 месяцев
33.54%
1 год
57.24%
3 года*
5.07%
5 лет*
7.36%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и ADM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		-1.24%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		39.84%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Correlation

The correlation between RSG and ADM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.28

The correlation between RSG and ADM shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSG:

$64.32B

ADM:

$38.37B

EPS

RSG:

$6.98

ADM:

$2.23

Коэффициент P/E

RSG:

29.81

ADM:

35.49

Коэффициент P/S

RSG:

3.87

ADM:

0.48

Коэффициент P/B

RSG:

5.37

ADM:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

RSG:

$16.70B

ADM:

$80.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSG:

$3.80B

ADM:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

RSG:

$4.89B

ADM:

$3.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Archer-Daniels-Midland Company

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с CALM

Доходность на риск

RSG vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGADMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.14

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.92

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

4.50

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

12.37

-13.70

RSG vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и ADM

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, примерно равная максимальной просадке ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и ADM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-68.01%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-12.79%

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-49.22%

+26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-54.14%

+31.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-54.14%

+20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-9.34%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-21.59%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

4.64%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и ADM

Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 6.88%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.62%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

19.44%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

26.96%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

28.27%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

26.97%

-7.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и ADM

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ADM в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.60%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
RSG
Republic Services, Inc.		1.18%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSG и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
4.11B
20.49B
(RSG) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSG и ADM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Republic Services, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
6.0%
Активы портфеля
RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

ADM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

ADM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

RSG and ADM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADM has higher volatility (7.62%) compared to RSG (6.88%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs ADM's -68.01%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и ADM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор