PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEE с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEE с LSEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, RSEE returned 37.19% vs 25.44% for LSEQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. RSEE charges 1.27%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности RSEE и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSEE показывает доходность 15.92%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.40%.

RSEE

1 день
-0.97%
1 месяц
7.65%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.63%
1 год
37.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
1.12%
1 месяц
4.34%
С начала года
27.40%
6 месяцев
26.84%
1 год
25.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEE и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		15.92%20.54%18.54%6.53%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.40%4.13%12.80%-1.20%

Correlation

The correlation between RSEE and LSEQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

0.34

The correlation between RSEE and LSEQ shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSEE и LSEQ

Секторы
RSEE
LSEQ

Технологии

30.2%
-10.9%

Финансовые услуги

13.2%
1.2%

Промышленность

10.9%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
17.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.0%

Здравоохранение

8.0%
14.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.2%

Сырьевые материалы

4.1%
27.3%

Энергетика

3.9%
15.0%

Коммунальные услуги

2.6%
3.1%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

RSEE
30.2%
LSEQ
-10.9%

Финансовые услуги

RSEE
13.2%
LSEQ
1.2%

Промышленность

RSEE
10.9%
LSEQ
6.5%

Потребительский циклический сектор

RSEE
10.3%
LSEQ
17.3%

Коммуникационные услуги

RSEE
8.9%
LSEQ
7.0%

Здравоохранение

RSEE
8.0%
LSEQ
14.7%

Потребительский защитный сектор

RSEE
5.6%
LSEQ
5.2%

Сырьевые материалы

RSEE
4.1%
LSEQ
27.3%

Энергетика

RSEE
3.9%
LSEQ
15.0%

Коммунальные услуги

RSEE
2.6%
LSEQ
3.1%

Недвижимость

RSEE
2.4%
LSEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Systematic Equity ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI

Доходность на риск

RSEE vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEE c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEELSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.70

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.38

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.45

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

9.40

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEE vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEELSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.70

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.19

-0.43

Просадки

Сравнение просадок RSEE и LSEQ

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEELSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-8.35%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-7.40%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.66%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.23%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.78%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и LSEQ

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеют волатильность 5.39% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEELSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.48%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

12.75%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

15.09%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

14.32%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

14.32%

+4.68%

Сравнение комиссий RSEE и LSEQ

RSEE берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и LSEQ

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности LSEQ в 1.73%

ПозицияTTM2025202420232022
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%0.00%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%

Часто задаваемые вопросы

RSEE and LSEQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.48%) compared to RSEE (5.39%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, RSEE leads with 37.19% vs 25.44% for LSEQ. On fees, RSEE is cheaper at 1.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSEE has performed better with a 37.19% return vs 25.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSEE is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.21% for RSEE.

They also come from different issuers: Rareview Funds and Harbor. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 1.70% for LSEQ.

RSEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEE и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор