Сравнение RSEE с LSEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).
RSEE и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RSEE и LSEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSEE и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | -3.85% | 20.54% | 18.54% | 6.53% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.
RSEE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSEE и LSEQ
RSEE берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Доходность на риск
RSEE vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
RSEE
LSEQ
Сравнение RSEE c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEE | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.83 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.65 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 4.80 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEE | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.15 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между RSEE и LSEQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и LSEQ
Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности LSEQ в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.25% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSEE и LSEQ
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и LSEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSEE | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -8.35% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.97% | -7.40% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -1.04% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.33% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.08% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и LSEQ
Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSEE | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 5.49% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 12.55% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 15.93% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 14.25% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 14.25% | +4.70% |