PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEE с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEE с HTUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RSEE returned 19.29%/yr vs 22.15%/yr for HTUS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSEE charges 1.27%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности RSEE и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSEE показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью 11.33%.

RSEE

1 день
-0.97%
1 месяц
7.65%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.63%
1 год
37.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEE и HTUS

2026 (YTD)2025202420232022
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		15.92%20.54%18.54%10.21%-1.61%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-6.27%

Correlation

The correlation between RSEE and HTUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г.

0.73

The correlation between RSEE and HTUS shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSEE и HTUS

Секторы
RSEE
HTUS

Технологии

30.2%
35.6%

Финансовые услуги

13.2%
11.8%

Промышленность

10.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.2%

Здравоохранение

8.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.9%

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Энергетика

3.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Технологии

RSEE
30.2%
HTUS
35.6%

Финансовые услуги

RSEE
13.2%
HTUS
11.8%

Промышленность

RSEE
10.9%
HTUS
8.3%

Потребительский циклический сектор

RSEE
10.3%
HTUS
10.1%

Коммуникационные услуги

RSEE
8.9%
HTUS
11.2%

Здравоохранение

RSEE
8.0%
HTUS
8.5%

Потребительский защитный сектор

RSEE
5.6%
HTUS
4.9%

Сырьевые материалы

RSEE
4.1%
HTUS
1.8%

Энергетика

RSEE
3.9%
HTUS
3.5%

Коммунальные услуги

RSEE
2.6%
HTUS
2.4%

Недвижимость

RSEE
2.4%
HTUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Systematic Equity ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Доходность на риск

RSEE vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEE c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEEHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.53

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.71

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.35

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

17.27

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEE vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTUS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEEHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.53

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.58

+0.18

Просадки

Сравнение просадок RSEE и HTUS

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и HTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEEHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-47.50%

+25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-8.68%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-24.41%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.55%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.06%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.68%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и HTUS

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEEHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.47%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

9.39%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

11.50%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

19.03%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

21.45%

-2.45%

Сравнение комиссий RSEE и HTUS

RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и HTUS

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HTUS в 10.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RSEE and HTUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSEE has higher volatility (5.39%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs HTUS's -47.50%.

On 3-year performance, HTUS leads with 22.15% vs 19.29% for RSEE. On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HTUS has performed better with a 22.15% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.21% for RSEE.

They also come from different issuers: Rareview Funds and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 0.97% for HTUS.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEE и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор