PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEE с HDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEE с HDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds. RSEE is actively managed, while HDG is passively managed. Over the past 3 years, RSEE returned 19.63%/yr vs 7.63%/yr for HDG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSEE charges 1.27%/yr vs 0.95%/yr for HDG.

Доходность

Сравнение доходности RSEE и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSEE показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 6.62%.

RSEE

1 день
0.23%
1 месяц
6.20%
С начала года
16.18%
6 месяцев
16.68%
1 год
36.84%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDG

1 день
0.21%
1 месяц
1.08%
С начала года
6.62%
6 месяцев
7.09%
1 год
13.32%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEE и HDG

2026 (YTD)2025202420232022
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		16.18%20.54%18.54%10.21%-1.61%
HDG
ProShares Hedge Replication		6.62%7.18%5.12%7.14%-5.23%

Correlation

The correlation between RSEE and HDG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г.

0.76

The correlation between RSEE and HDG shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSEE и HDG

Секторы
RSEE
HDG

Технологии

30.2%
17.0%

Финансовые услуги

13.2%
15.8%

Промышленность

10.9%
17.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
2.4%

Здравоохранение

8.0%
16.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.4%

Сырьевые материалы

4.1%
4.8%

Энергетика

3.9%
6.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.9%

Недвижимость

2.4%
6.1%

Технологии

RSEE
30.2%
HDG
17.0%

Финансовые услуги

RSEE
13.2%
HDG
15.8%

Промышленность

RSEE
10.9%
HDG
17.7%

Потребительский циклический сектор

RSEE
10.3%
HDG
8.4%

Коммуникационные услуги

RSEE
8.9%
HDG
2.4%

Здравоохранение

RSEE
8.0%
HDG
16.5%

Потребительский защитный сектор

RSEE
5.6%
HDG
2.4%

Сырьевые материалы

RSEE
4.1%
HDG
4.8%

Энергетика

RSEE
3.9%
HDG
6.1%

Коммунальные услуги

RSEE
2.6%
HDG
2.9%

Недвижимость

RSEE
2.4%
HDG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Systematic Equity ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR

Доходность на риск

RSEE vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEE c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEEHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.37

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.52

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.37

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

13.91

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEE vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDG равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEE и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEEHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.43

+0.33

Просадки

Сравнение просадок RSEE и HDG

Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и HDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEEHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.60%

-15.31%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-3.97%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-7.20%

-14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.15%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.77%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.96%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEE и HDG

Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEEHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

1.72%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

4.58%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

5.63%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

7.15%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

7.11%

+11.88%

Сравнение комиссий RSEE и HDG

RSEE берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEE и HDG

Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HDG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSEE and HDG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSEE has higher volatility (5.24%) compared to HDG (1.72%). In terms of maximum drawdown, RSEE dropped -21.60% vs HDG's -15.31%.

On 3-year performance, RSEE leads with 19.63% vs 7.63% for HDG. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSEE has performed better with a 19.63% return vs 7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.21% for RSEE.

They also come from different issuers: Rareview Funds and ProShares. Their fees differ too: 1.27% for RSEE and 0.95% for HDG.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEE и HDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор