Сравнение RSEE с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
RSEE и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RSEE и CLSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSEE и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | -3.85% | 20.54% | 18.54% | 10.21% | -0.23% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, RSEE показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.
RSEE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSEE и CLSE
RSEE берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Доходность на риск
RSEE vs. CLSE — Ранг доходности на риск
RSEE
CLSE
Сравнение RSEE c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSEE | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.27 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.95 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.29 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 20.29 | -14.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSEE | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.27 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.28 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между RSEE и CLSE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSEE и CLSE
Дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности CLSE в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSEE Rareview Systematic Equity ETF | 0.25% | 0.24% | 9.02% | 0.84% | 1.97% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок RSEE и CLSE
Максимальная просадка RSEE за все время составила -21.60%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEE и CLSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSEE | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.60% | -16.45% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.97% | -7.88% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -0.80% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.73% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.67% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSEE и CLSE
Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что RSEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSEE | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 5.74% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 10.49% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 14.55% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 13.87% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 13.87% | +5.08% |