Сравнение RSBA с TBT
RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) and TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - RSBA is a Leveraged Bonds fund actively managed by Return Stacked, while TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. RSBA is actively managed, while TBT is passively managed. Over the past year, RSBA returned 4.21% vs -2.51% for TBT. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. RSBA charges 0.96%/yr vs 0.93%/yr for TBT.
Доходность
Сравнение доходности RSBA и TBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSBA показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью -2.03%.
RSBA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBT
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам RSBA и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 0.79% | 7.73% | -0.11% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | -2.03% | -1.45% | 7.06% |
Correlation
The correlation between RSBA and TBT is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.84 |
The correlation between RSBA and TBT has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSBA vs. TBT — Ранг доходности на риск
RSBA
TBT
Сравнение RSBA c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSBA | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.17 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.33 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSBA и TBT
Максимальная просадка RSBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBA и TBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSBA | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -94.99% | +92.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -14.89% | +12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -86.35% | +85.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -77.34% | +76.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 7.58% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSBA и TBT
Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) составляет 1.38%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RSBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSBA | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 5.35% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 13.81% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 19.42% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 31.35% | -26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 28.76% | -23.68% |
Сравнение комиссий RSBA и TBT
RSBA берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TBT в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSBA и TBT
Дивидендная доходность RSBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности TBT в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.34% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 3.04% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
RSBA and TBT have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (5.35%) compared to RSBA (1.38%). In terms of maximum drawdown, RSBA dropped -2.83% vs TBT's -94.99%.
On 1-year performance, RSBA leads with 4.21% vs -2.51% for TBT. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 4.21% return vs -2.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.96% for RSBA.
RSBA has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 3.04% for TBT.
RSBA is categorized as Leveraged Bonds, while TBT is Inverse Bonds. They also come from different issuers: Return Stacked and ProShares. Their fees differ too: 0.96% for RSBA and 0.93% for TBT.
RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSBA и TBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор