PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSBY с HAWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSBY с HAWX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) and HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both exchange-traded funds - RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked, while HAWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. RSBY is actively managed, while HAWX is passively managed. Over the past year, RSBY returned 15.73% vs 35.93% for HAWX. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. RSBY charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for HAWX.

Доходность

Сравнение доходности RSBY и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSBY показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у HAWX с доходностью 16.22%.

RSBY

1 день
0.44%
1 месяц
1.04%
С начала года
18.82%
6 месяцев
18.84%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAWX

1 день
-2.87%
1 месяц
2.76%
С начала года
16.22%
6 месяцев
16.28%
1 год
35.93%
3 года*
21.68%
5 лет*
12.75%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSBY и HAWX

2026 (YTD)20252024
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		18.82%-12.98%-7.79%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		16.22%26.24%2.94%

Correlation

The correlation between RSBY and HAWX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с RSSXRSBY с IALTRSBY с DBMF
Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFWIXHAWX с DFAIX

Доходность на риск

RSBY vs. HAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSBY c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSBYHAWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.53

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.35

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.84

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

15.87

-11.13

RSBY vs. HAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSBY на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа HAWX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSBY и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSBY и HAWX

Максимальная просадка RSBY за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSBY и HAWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSBYHAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-30.63%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.39%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-2.87%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-4.27%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.27%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RSBY и HAWX

Текущая волатильность для Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) составляет 1.87%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что RSBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSBYHAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

6.70%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

12.61%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

14.27%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

13.60%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.40%

15.27%

-1.87%

Сравнение комиссий RSBY и HAWX

RSBY берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSBY и HAWX

Дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности HAWX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.41%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSBY and HAWX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAWX has higher volatility (6.70%) compared to RSBY (1.87%). In terms of maximum drawdown, RSBY dropped -23.32% vs HAWX's -30.63%.

On 1-year performance, HAWX leads with 35.93% vs 15.73% for RSBY. On fees, HAWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HAWX has performed better with a 35.93% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

HAWX has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.74% for RSBY.

RSBY is categorized as Multistrategy, while HAWX is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Return Stacked and iShares. Their fees differ too: 0.98% for RSBY and 0.35% for HAWX.

HAWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSBY и HAWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор